(19)中华 人民共和国 国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202111640906.6 (22)申请日 2021.12.2 9 (71)申请人 中国建设银行股份有限公司 地址 100033 北京市西城区金融大街25号 (72)发明人 陈鹏　陈艳琳　冯敏　唐剑川　 (74)专利代理 机构 北京品源专利代理有限公司 11332 代理人 康欢欢 (51)Int.Cl. G06Q 40/00(2012.01) G06Q 10/06(2012.01) G06K 9/62(2022.01) (54)发明名称 一种业务处理方法及相关装置 (57)摘要 本发明涉及大数据领域， 提供了一种业务处 理方法及相关装置， 该方法包括： 在本实施例中， 获取由总金融机构管理的各间子金融机构在多 个时间周期内的子业务数据缺口值； 将子业务数 据缺口值划分为训练集、 测试集； 使用训练集拟 合相依结构 模型copu la， 以记录两两子 金融机构 之间在业务数据缺口上的相关性； 根据相依结构 模型copu la对总金融机构生成缺口风险控制线； 根据相依结构模型copula应用测试集对缺口风 险控制线执行假设检验； 若缺口风险控制线通过 假设检验， 则根据缺口风险控制线执行总金融机 构的业务操作。 相依结构 模型可以有效挖掘各间 子金融机构之间在业务数据流动的缺口上的相 关性， 可以保证缺口风险控制线的精确性， 摆脱 了人为凭借 经验观测， 提高了整体的效率。 权利要求书3页 说明书11页 附图2页 CN 114298810 A 2022.04.08 CN 114298810 A 1.一种业 务处理方法， 其特 征在于， 包括： 获取由总金融机构管理的各间子金融机构在多个时间周期内的子业 务数据缺口值； 将所述子业 务数据缺口值划分为训练集、 测试集； 使用所述训练集拟合相依结构模型copul a， 所述相依结构模型copula包含两两所述子 金融机构之间在业 务数据缺口上的相关性； 根据所述相依结构模型copula对所述总金融机构生成缺口风险控制线； 根据所述相依结构模型copula应用所述测试集对所述 缺口风险控制线执 行假设检验； 若所述缺口风险控制线通过所述假设检验， 则根据 所述缺口风险控制线执行所述总金 融机构的业 务操作。 2.根据权利要求1所述的方法， 其特征在于， 所述获取由总金融机构管理 的各间子金融 机构在多个时间周期内的子业 务数据缺口值， 包括： 采集由总金融机构管理 的各间子金融机构在多个时间周期内的业务数据缺的减少量、 业务数据缺的增 加量； 针对同一间所述子金融机构， 分别在多个所述 时间周期内将所述业务数据缺的减少量 减去所述业务数据缺的增加量， 获得所述子金融机构在多个所述时间周期内的子业务数据 缺口值； 在一矩阵中记录各间所述子金融机构在多个所述 时间周期内的子业务数据缺口值， 其 中， 所述矩阵中的每行对应所述时间周期、 每列对应所述子金融机构。 3.根据权利要求2所述的方法， 其特征在于， 所述获取由总金融机构管理 的各间子金融 机构在多个时间周期内的子业 务数据缺口值， 还 包括： 对所述矩阵中每列， 计算每 个所述子业 务数据缺口值在所述列中的分位 点值； 将所述分位 点值替换所述列中的所述子业 务数据缺口值。 4.根据权利要求2所述的方法， 其特征在于， 所述获取由总金融机构管理 的各间子金融 机构在多个时间周期内的子业 务数据缺口值， 还 包括： 在所述矩阵中检测缺失的子业 务数据缺口值； 若检测到缺失的子业 务数据缺口值， 则 删除缺失的子业 务数据缺口值所在的行。 5.根据权利要求1所述的方法， 其特征在于， 所述将所述子业务数据缺口值划分为训练 集、 测试集， 包括： 按照时间顺序将第 一比例的所述子业务数据缺口值划分至训练集、 将第 二比例的所述 子业务数据缺口值划分至测试集， 其中， 所述第一比例大于所述第二比例， 所述训练集排序 在所述测试集之前。 6.根据权利要求1所述的方法， 其特征在于， 所述使用所述训练集拟合相依结构模型 copula， 以记录 两两所述子金融机构之间在业 务数据缺口上的相关性， 包括： 使用所述训练集中拟合多个相依结构模型copula， 以记录两两所述子金融机构之间在 业务数据缺口上的相关性； 分别对多个所述相依结构模型copula计算赤池信息量 准则下的数值； 确定所述数值最小的所述相依结构模型copula有效、 所述数值非最小的所述相依结构 模型copula无效； 其中， 所述赤池信息量 准则准则为：权　利　要　求　书 1/3 页 2 CN 114298810 A 2AIC＝2K‑2ln(L) AIC为所述赤池信息量准则准则下的数值， K为所述相依结构模型copula中的参数个 数， L为所述训练集的似然函数。 7.根据权利 要求1所述的方法， 其特征在于， 所述根据所述相依结构模型copula对所述 总金融机构生成缺口风险控制线， 包括： 使用所述相依结构模型copula预测各间所述子金融机构在多个新的时间周期内的新 的子业务数据缺口值； 在每个新的所述时间周期内， 对各间所述子金融机构新的所述子业务数据缺口值求 和， 以预测所述总金融机构的总业 务数据缺口值； 基于预测的所述总业 务数据缺口值对所述总金融机构生成缺口风险控制线。 8.根据权利要求7所述的方法， 其特征在于， 所述基于预测的所述总业务数据缺口值对 所述总金融机构生成缺口风险控制线， 包括： 确定缺口风险控制线的置信度， 所述置信度为小于1的正数， 且所述置信度与1之间的 差值小于预设的阈值； 在预测的所述总业务数据缺口值中与所述置信度相等的分位点值为所述总金融机构 生成缺口风险控制线。 9.根据权利要求1 ‑8中任一项所述的方法， 其特征在于， 所述根据所述相依结构模型 copula应用所述测试集对所述 缺口风险控制线执 行假设检验， 包括： 在所述测试集中的每个所述 时间周期内， 对各间所述子金融机构的所述子业务数据缺 口值求和， 获得 所述总金融机构的总业 务数据缺口值； 使用所述总业务数据缺口值对所述缺口风险控制线进行无条件覆盖检验， 获得检验结 果， 所述无条件覆盖检验用于评估所述总业务数据缺口值超过所述缺口风险控制线的频率 与所述缺口风险控制线的置信度是否不同； 若所述检验结果符合预期的目标， 则确定所述 缺口风险控制线通过假设检验； 若所述检验结果未符合预期的目标， 则确定所述相依结构模型copula无效， 返回执行 所述使用所述训练集拟合相依结构模 型copula， 以记录两两所述子金融机构之间在业务数 据缺口上的相关性。 10.根据权利要求1 ‑8中任一项所述的方法， 其特征在于， 所述根据所述缺口风险控制 线执行所述总金融机构的业 务操作， 包括： 将所述缺口风险控制线设置为所述总金融机构的总业 务数据缺口值的理论上限值； 参考所述理论上限值所述总金融机构执 行资金的配置操作。 11.一种业 务处理装置， 其特 征在于， 包括： 业务数据缺口数据获取模块， 用于获取由总金融机构管理 的各间子金融机构在多个时 间周期内的子业 务数据缺口值； 业务数据缺口数据划分模块， 用于将所述子业 务数据缺口值划分为训练集、 测试集； 相依结构模型拟合模块， 用于使用所述训练集拟合相依结构模型copula， 所述相依结 构模型copula包 含两两所述子金融机构之间在业 务数据缺口上的相关性； 风险控制线生成模块， 用于根据所述相依结构模型copula对所述总金融机构生成缺口 风险控制线；权　利　要　求　书 2/3 页 3 CN 114298810 A 3